Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietcombank
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm
Xuất bản : (2016)
Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid
Trong nghiên cứu này, đã áp dụng bốn mô hình phân tích khác nhau, bao gồm Pooled OLS, PCA, PLSR và GMM, để xem xét tác động của thanh khoản đối với rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả cho thấy rằng tăng tỷ suất giao dịch cổ phiếu có xu hướng làm giảm rủi ro trượt giá, trong khi tăng tỷ lệ ngày không...
Được lưu tại giá sách ảo:
| Main Authors: | Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Đặng Hải Yến |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
| Xuất bản : |
2023
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91141 |
| Từ khóa (tag): |
Tài liệu tương tự
Tài liệu tương tự
-
Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietcombank
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm
Xuất bản : (2016) -
Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Long
Xuất bản : (2017) -
Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Long
Xuất bản : (2017) -
Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam – Nghiên cứu tình huống bằng Stress Test
Tác giả: Nguyễn Đức Trung
Xuất bản : (2021) -
Quản lý rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Vũ Thị Thúy Vân
Xuất bản : (2016)