Sử dụng mô hình bước đi ngẫu nhiên để kiểm nghiệm tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Vương Duy Lâm
Xuất bản : (2023)
Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch
Trong bài viết này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Nh...
Được lưu tại giá sách ảo:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
| Xuất bản : |
2023
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/11742/89279 |
| Từ khóa (tag): |
Hệ thống hóa những hướng dẫn mới nhất về Ngân hàng - tài chính - chứng khoán - bảo hiểm
