Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch
Trong bài viết này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Nh...
Được lưu tại giá sách ảo:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt |
| Xuất bản : |
2023
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/11742/89279 |
| Từ khóa (tag): |
| _version_ | 1861224573334192128 |
|---|---|
| author | Phạm Chí Khoa |
| author_facet | Phạm Chí Khoa |
| author_sort | Phạm Chí Khoa |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Trong bài viết này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trong trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
| format | Bài trích |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-89279 |
| institution | Thư viện số |
| language | Vietnamese |
| publishDate | 2023 |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-892792024-07-09T10:40:12Z Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch Phạm Chí Khoa Tài chính - ngân hàng- chứng khoán Trong bài viết này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trong trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2023-02-04 Bài trích https://hdl.handle.net/11742/89279 vi Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính 4 trang; PDF/A application/pdf Thư viện Quốc hội Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính |
| spellingShingle | Tài chính - ngân hàng- chứng khoán Phạm Chí Khoa Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title | Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title_full | Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title_fullStr | Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title_full_unstemmed | Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title_short | Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch |
| title_sort | du bao bien dong gia chung khoan qua mo hinh arch garch |
| topic | Tài chính - ngân hàng- chứng khoán |
| url | https://hdl.handle.net/11742/89279 |
| work_keys_str_mv | AT phamchikhoa dubaobienđonggiachungkhoanquamohinharchgarch |