Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.

Hiển thị chi tiết

Tác giả chính:	Bùi Quốc Dũng
Đồng tác giả:	Hoàng Việt Phương
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2014
Chủ đề:	Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sai số vector Dự báo lạm phát
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/88908
Từ khóa (tag):