Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu về chỉ số VN-Index để đại diện cho TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 8/2000 tới tháng 5/2018. Giá trị của chỉ số được lấy bình quân các ngày giao dịch trong tháng đó. Đối với biến số lạm phát, chuỗi dữ liệu về sự thay đổi của CPI (Consumer Price Index- chỉ số giá...

Miêu tả chi tiết

Hiển thị chi tiết

Tác giả chính:	Dương Ngân Hà
Định dạng:	Bài trích
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Xuất bản :	2018
Chủ đề:	Chỉ số VN-Index Chỉ số CPI Lạm phát Kiểm định Granger
Truy cập trực tuyến:	https://hdl.handle.net/11742/89173
Từ khóa (tag):