Skip to content

The National Assembly Library of Vietnam

Online Public Access Catalog

  • Home
  • Services
  • News
  • Introduce
Advanced
  • Home
  • Ứng dụng mô hình kinh tế lượng...
  • Cite this
  • Print
  • Export Record
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Permanent link
Cover Image

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong dự báo giá chứng khoán

Bài viết đề cập tới cách thức sử dụng mô hình ARIMA trong việc dự báo giá chứng khoán cụ thể là chỉ số VN-Index, trên cơ sở đó có thể mở rộng việc dự báo cho các chứng khoán đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dương Ngân Hà
Format: Bài trích
Language:Vietnamese
Published: 2013
Subjects:
Kinh tế lượng
Dự báo giá chứng khoán
Online Access:https://hdl.handle.net/11742/88867
Tags:
  • Holdings
  • Description
  • Comments
  • Similar Items
  • Staff View
Description
Summary:Bài viết đề cập tới cách thức sử dụng mô hình ARIMA trong việc dự báo giá chứng khoán cụ thể là chỉ số VN-Index, trên cơ sở đó có thể mở rộng việc dự báo cho các chứng khoán đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Similar Items

  • Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch
    by: Phạm Chí Khoa
    Published: (2023)
  • Dự thảo Nghị định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán
    by: Trần Thị Thanh Thảo
    Published: (2003)
  • Tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán
    Published: (2006)
  • Góp ý những quy định về công ty chứng khoán trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
    by: Phan Phương Nam
    Published: (2019)
  • Gia nhập WTO cơ hội vàng trong đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán
    by: Lê, Thành Kính
    Published: (2007)

The National Assembly Library of Vietnam

Contact

  • National Assembly Building, No. 1 Independence Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
    080.41947 - 080.41984
    thuvienquochoi@quochoi.vn

Contact us

Trải nghiệm thư viện trên điện thoại!

Copyright © 2022 - Thư viện Đại học Lao Động - Xã Hội. All Rights Reserved